Thera RH

Description du programme

Cette formation permet de comprendre et de maîtriser la gestion actif/passif (ALM) afin d’optimiser la trésorerie et d’assurer l’équilibre financier. Elle aborde les principes de gestion des actifs et des passifs ainsi que les techniques de pilotage des risques.

Les participants apprendront à analyser les flux financiers, à gérer les écarts de liquidité et à mettre en place des stratégies d’optimisation. La formation met également l’accent sur les bonnes pratiques pour sécuriser les positions financières, anticiper les risques et améliorer la performance globale.

Jour 1

Introduction à la gestion active/passive

L’intermédiation bancaire.
Le bilan bancaire.
Origine et effets des risques structurels
Principes et outils de la gestion des risques structurels.

Le risque de liquidité et sa gestion

Origine et effets du risque de liquidité.
Spread de liquidité.
Illustration : les crises financières de 2007-2008 et 2011-2012.
Mesure du risque de liquidité :
Le besoin de financement.
Le gap de liquidité.
Les réserves de liquidité.
Le positionnement de marché.
Gap dynamique de liquidité.
Stress scénario de liquidité.
Gestion du risque de liquidité.
Dispositif réglementaire relatif au risque de liquidité.

Jour 2

Le risque de taux d’intérêt et sa gestion

Origine et effets du risque de taux.
Illustrations du risque de taux.
Première mesure du risque de taux : le gap de taux.
Illustrations du gap de taux.
Deuxième mesure du risque de taux : sensibilité.
Gestion du risque de taux.
Taux de cession interne.
Dispositif réglementaire relatif au risque de taux.

Le risque de change et sa gestion

Origine et effets du risque de change.
Périmètre du risque de change dans le cadre de l’ALM.
Mesure du risque de change : la position de change.
Gestion du risque de change.

Gestion de la trésorerie actif/passif (ALM)

Description du programme

Ce que vous allez maîtriser

Déroulement de la formation

Profils concernés